Gemeinsam mit anderen arbeitest du an der Entwicklung von vorhersagenden Modellen für das Kreditrisiko. Dabei überwacht du regelmäßig die Genauigkeit und stellst sicher, dass die regulatorischen Vorgaben in der Kommunikation mit internen Stakeholdern eingehalten werden.
Anforderungen
- •Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung
- •Neugier für neue Techniken
- •Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
- •Fortgeschrittene Programmierkenntnisse in Python, R, SAS, SQL
- •Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Deine Aufgaben
- •Mathematisch-statistische Vorhersagemodelle entwickeln
- •Kreditrisiko mithilfe von Machine Learning berechnen
- •Regelmäßige Monitoring-Aktivitäten durchführen
- •Handlungsanweisungen zur Modellgenauigkeit ableiten
- •Mit internen Stakeholdern kommunizieren
- •Konformität der Modelle darlegen
Deine Vorteile
Engagiertes Team
Internationales Umfeld
Zukunftsperspektive
Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten
Moderne Infrastruktur
Individuelle Homeoffice-Lösungen
Original Beschreibung
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Die Gruppe „AT Credit Risk Models“ ist für die Entwicklung und laufende Überwachung der in der Erste Bank Österreich sowie den Sparkassen verwendeten internen Kreditrisikomodelle verantwortlich. Diese werden im Rahmen der Basel- und IFRS 9-Rahmenwerke verwendet und unterstützen interne Kreditrisikomanagementprozesse wie die Kreditentscheidung und -überwachung.
## Deine Tasks
* Neu- und Weiterentwicklung von mathematisch-statistischen Vorhersagemodellen, unter anderem im Rahmen von Erste Group- weiten Projekten, zur Berechnung des Kreditrisikos unter Verwendung von Machine Learning-Techniken
* Durchführung regelmäßiger Monitoring-Aktivitäten samt Ableitung von Handlungsanweisungen zur kontinuierlichen Aufrechterhaltung der Modellgenauigkeit und Leistungsfähigkeit
* Kommunikation mit bankinternen Stakeholdern (z.B. Vertrieb, operatives Risikomanagement, IT) betreffend Methoden, Prozessen und Resultaten
* Darlegung der Konformität der Modelle mit den relevanten regulatorischen Rahmenbedingungen gegenüber der Validierungsfunktion und internen Revision sowie den Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden
## Dein Background
* Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Entwicklung oder Validierung statistischer Modelle, besonders von Kreditrisikomodellen sowie Praxis im Umgang mit großen Datenmengen
* Neugierig darauf, neue Techniken, Prozesse und Ansätze auszuprobieren und großes Interesse daran innovative Lösungen für spannende Problemstellungen zu finden
* Zuverlässig und interessiert daran, in einem Team sowie bereichsübergreifend und international zusammenzuarbeiten
* Fortgeschrittene Programmierkenntnisse in statistischer Software, vorzugsweise Python, R, SAS, SQL sowie abgeschlossenes Studium mit quantitativem Fokus, idealerweise im Bereich Mathematik, Statistik, Informatik bzw. Ökonometrie
* Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
## Unser Angebot
* Werde Teil eines engagierten und erfolgreichen Teams mit abwechslungsreichen Tätigkeiten
* Es erwartet dich ein attraktives und internationales Umfeld mit ausgezeichneter Zukunftsperspektive und vielfältigen Angeboten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung.
* Entwicklung der Modelle mit Hilfe moderner Infrastruktur und Plattformen
* Entdecke die zusätzlichen Benefits der Erste Bank
* Das Mindestentgelt für diese Vollzeitposition (38,5h) nach dem geltenden Kollektivvertrag beträgt 49.772,80 Euro brutto pro Jahr bei vollständiger Erfüllung des Funktionsprofils. Aber das ist nur eine Formalität - über dein tatsächliches Gehalt sprechen wir gerne persönlich!
* Wir bieten unseren Mitarbeiter:innen individuelle Homeoffice-Lösungen.
* Wir sehen in der Diversität unserer Mitarbeiter:innen einen Schlüssel für Innovation und Exzellenz. Als Arbeitgeberin sind wir stolz darauf, allen die gleichen Chancen zu bieten, unabhängig von Alter, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Herkunft.