DE
Deutsche Börse
29 Tage

Collateral Pricing Specialist(m/w/x)

Vollzeit
Berufserfahren
Keine Angabe
Frankfurt am Main

In this role, you will dive into pricing models and strategic incentives while collaborating with various stakeholders. Your day-to-day responsibilities will involve conducting market analyses, preparing reports for senior management, and communicating new pricing measures.

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Anforderungen

  • University degree in economics, finance, business administration, or related field
  • At least 2 years of professional experience in financial markets, pricing, or collateral management
  • Excellent communication skills and teamwork ability
  • Strong analytical and quantitative skills with attention to detail
  • Proficiency in MS Office, particularly PowerPoint and Excel; knowledge of programming languages (e.g., Python, SQL) is advantageous
  • Fluency in English; German is a plus
Bachelor-Abschluss

Berufserfahrung

2 Jahre

Deine Aufgaben

  • Analyze and develop pricing models
  • Implement strategic incentive schemes
  • Collaborate with stakeholders to align solutions
  • Consider legal, regulatory, tax, and IT requirements
  • Prepare and communicate new pricing measures
  • Conduct market outreach
  • Perform detailed market and business analyses
  • Support market analyses to identify business trends
  • Assess business impacts for the organization
  • Prepare senior management reports and decision requests

Tools & Technologien

MS OfficePowerPointExcelPythonSQL

Sprachen

Englischverhandlungssicher

DeutschGrundkenntnisse

Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Deutsche Börse erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.

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