Alpiq AG
Functional Business Analyst, Trading & Origination(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahren
Olten
Neuer Job?Nejo!
Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
ALAlpiq AG
Quantitative Risk Manager(m/w/x)
Olten, Lausanne
VollzeitVor OrtBerufserfahren
AI/ML
Data Science
Nejo KI-Zusammenfassung
Developing key risk indicators for energy transactions, incorporating price, volume, and non-linear effects. MSc/PhD in quantitative field and 2+ years in valuation/risk modeling required. 4-day work week, company car for private use.
Anforderungen
- MSc. or Ph.D. in Mathematical Finance, Mathematics, or related quantitative field
- At least 2 years of relevant experience in building valuation models, risk models, or quantitative frameworks
- Strong knowledge of stochastic calculus
- Experience in simulating price diffusions
- Practical understanding of derivative pricing
- Solid programming experience in Python, including Pandas and NumPy
- Knowledge of relational database design, SQL and Oracle
- Experience with GitLab or similar version control tools
- Knowledge of power and gas markets and products, understanding of core risk management concepts (plus)
- Experience with machine learning concepts (advantage)
- Appreciation for working in a diverse team of risk managers
Aufgaben
- Develop and advance key risk indicators for energy transactions
- Incorporate price, volume, and non-linear effects into risk indicators
- Implement mathematical and statistical models for non-linear risk measurement
- Perform full revaluation to measure non-linear risks
- Validate valuation models developed by the Front Office
- Design and maintain consistent, correlated simulations of risk factors
- Integrate key risk indicators and models into risk infrastructure
- Collaborate with the team on conceptual and technical integration
Berufserfahrung
- 2 Jahre
Ausbildung
- Master-Abschluss
Sprachen
- Englisch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
- Python
- Pandas
- NumPy
- SQL
- Oracle
- GitLab
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Alpiq AG erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- Alpiq AG
Front Support Structured Product Specialist(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenOlten, Lausanne - Eurofins
Financial Controller / Finance Management(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtManagementSchönenwerd - Jabil
Process Engineer(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenHägendorf - Smith & Nephew Manufacturing AG
Manager Project & Manufacturing Engineering(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSeniorAarau
ALAlpiq AG
Quantitative Risk Manager(m/w/x)
Olten, Lausanne
VollzeitVor OrtBerufserfahren
AI/ML
Data Science
Nejo KI-Zusammenfassung
Developing key risk indicators for energy transactions, incorporating price, volume, and non-linear effects. MSc/PhD in quantitative field and 2+ years in valuation/risk modeling required. 4-day work week, company car for private use.
Anforderungen
- MSc. or Ph.D. in Mathematical Finance, Mathematics, or related quantitative field
- At least 2 years of relevant experience in building valuation models, risk models, or quantitative frameworks
- Strong knowledge of stochastic calculus
- Experience in simulating price diffusions
- Practical understanding of derivative pricing
- Solid programming experience in Python, including Pandas and NumPy
- Knowledge of relational database design, SQL and Oracle
- Experience with GitLab or similar version control tools
- Knowledge of power and gas markets and products, understanding of core risk management concepts (plus)
- Experience with machine learning concepts (advantage)
- Appreciation for working in a diverse team of risk managers
Aufgaben
- Develop and advance key risk indicators for energy transactions
- Incorporate price, volume, and non-linear effects into risk indicators
- Implement mathematical and statistical models for non-linear risk measurement
- Perform full revaluation to measure non-linear risks
- Validate valuation models developed by the Front Office
- Design and maintain consistent, correlated simulations of risk factors
- Integrate key risk indicators and models into risk infrastructure
- Collaborate with the team on conceptual and technical integration
Berufserfahrung
- 2 Jahre
Ausbildung
- Master-Abschluss
Sprachen
- Englisch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
- Python
- Pandas
- NumPy
- SQL
- Oracle
- GitLab
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Alpiq AG erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Über das Unternehmen
Alpiq AG
Branche
Other
Beschreibung
Das Unternehmen verantwortet das Management nuklearer Beteiligungen und sichert die Leistungsfähigkeit der Assets.
Noch nicht perfekt?
- Alpiq AG
Functional Business Analyst, Trading & Origination(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenOlten - Alpiq AG
Front Support Structured Product Specialist(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenOlten, Lausanne - Eurofins
Financial Controller / Finance Management(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtManagementSchönenwerd - Jabil
Process Engineer(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenHägendorf - Smith & Nephew Manufacturing AG
Manager Project & Manufacturing Engineering(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSeniorAarau